Bollinger Bands Overbought

B Indicador B Indicador A configuração padrão para B é baseada na configuração padrão para Bandas Bollinger (20,2). As bandas são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 dias. Que também é a banda média. Preço de segurança é o fechar ou o último comércio. Sinais: OverboughtOversold B pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante saber quando procurar leituras de sobre-compra e quando procurar por leituras de sobrevenda. Tal como acontece com a maioria dos osciladores de momentum, é melhor olhar para situações de sobrecarga de curto prazo quando a tendência de médio prazo é para cima e curto prazo sobre-comprado situações quando a tendência de médio prazo está para baixo. Em outras palavras, procure oportunidades na direção da tendência maior, como um pullback dentro de uma maior tendência de alta. Defina a tendência maior antes de procurar as leituras de overbought ou oversold. O gráfico 1 mostra a Apple (AAPL) dentro de uma forte tendência de alta. Observe como B moveu-se acima de 1 várias vezes, mas nem sequer chegou perto de 0. Embora B mudou-se acima de 1 vezes, essas leituras de sobre-compra não produziram bons sinais de venda. Os retornos eram superficiais, à medida que a Apple reverteu bem acima da banda inferior e retomou sua tendência de alta. John Bollinger refere-se a caminhar a banda durante fortes tendências. Em uma forte tendência de alta, os preços podem subir na faixa superior e raramente tocar na banda inferior. Inversamente, os preços podem caminhar abaixo da banda inferior e raramente tocar a banda superior em uma forte tendência de baixa. Depois de identificar uma tendência maior, B pode ser considerada sobre-vendida quando se move para zero ou abaixo. Lembre-se, B move para zero quando o preço atinge a faixa inferior e abaixo de zero quando o preço se move abaixo da faixa inferior. Isso representa um movimento que é 2 desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias. O gráfico 2 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) dentro de uma tendência de alta que começou em março de 2009. B moveu-se abaixo de zero três vezes durante esta tendência de alta. As leituras sobrevendidas no início de julho e início de novembro forneceram bons pontos de entrada para participar da maior tendência de alta (setas verdes). Sinais: Identificação de Tendências John Bollinger descreveu um sistema de tendências seguintes usando B com o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI). Uma tendência de alta começa quando B está acima de 0,80 e MFI (10) está acima de 80. MFI é limitado entre zero e cem. Um movimento acima de 80 lugares MFI (10) nos 20 superiores de sua escala, que é uma leitura forte. As tendências de baixa são identificadas quando B está abaixo de 0,20 e MFI (10) está abaixo de 20. O gráfico 3 mostra FedEx (FDX) com B e MFI (10). Uma tendência de alta começou no final de julho, quando B estava acima de 0,80 e MFI estava acima de 80. Esta tendência de alta foi posteriormente afirmado com mais dois sinais no início de setembro e meados de novembro. Embora esses sinais fossem bons para a identificação de tendências, os traders provavelmente teriam problemas com a relação risco-recompensa após esses grandes movimentos. É preciso um aumento de preço substancial para empurrar B acima de 0,80 e MFI (10) acima de 80 ao mesmo tempo. Os comerciantes podem considerar o uso deste método para identificar a tendência e, em seguida, olhar para os níveis de overbought apropriado ou oversold para melhores pontos de entrada. Conclusões B quantifica a relação entre o preço e Bandas Bollinger. Leituras acima .80 indicam que o preço está perto da faixa superior. As leituras abaixo .20 indicam que o preço está próximo da faixa inferior. Surges para a banda superior mostram força, mas às vezes pode ser interpretado como overbought. Os mergulhos na banda inferior mostram fraqueza, mas às vezes podem ser interpretados como sobrevendidos. Muito depende da tendência subjacente e outros indicadores. Enquanto B pode ter algum valor por conta própria, é melhor quando usado em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Clique aqui para um gráfico ao vivo. B e SharpCharts B podem ser encontrados na lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bandas Bollinger. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. B pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para ver um exemplo vivo de B. Varreduras sugeridas B Varredura de alta tendência: Esta varredura filtra estoques onde B está acima de 0,80 e MFI apenas cruzou acima de 80. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam começar novas oscilações. Esta verificação é apenas um ponto de partida. Refinamento adicional e análise são necessários. B Varredura de tendência: Esta varredura filtra estoques onde B está abaixo de 0,20 e MFI apenas cruzou abaixo de 20. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam começar novas oscilações. Esta verificação é apenas um ponto de partida. Um refinamento e uma análise mais adicionais são requeridos. O sistema das faixas de Bollinger Uma maneira popular de construir um sistema reverso médio é usar as faixas de Bollinger para identificar condições overbought e oversold. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e na variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bands Bands b para determinar quando um mercado up-tendência se torna temporariamente sobrevendido. O sistema assume que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua alta tendência rapidamente. O sistema tem dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiramente, o mercado deve negociar acima de sua média movente simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas a mercados que estão atualmente em tendência de alta. Segundo, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobre-venda. Uma vez satisfeitas estas duas condições, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses comércios, um mercado teria de ser negociação abaixo de seus 200 dias SMA e, em seguida, fechar com um b acima de 0,8 por três dias seguidos. A posição curta seria então mantida até o b fechado abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fecha com um b abaixo de 0,2 em qualquer dias adicionais, mantendo uma posição longa. O inverso disso funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dia SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias seguidos Exit Short Quando: Backtesting Resultados Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse tempo, aqueles ETFs forneceram um total de 1014 sinais laterais longos da troca, que é um tamanho significativo da amostra. Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de vitória de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isto indica que o sistema global teria devolvido resultados rentáveis. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, por isso este definitivamente não é um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Ele aumentou a taxa de vitória para 80,7 e também aumentou a razão de lucro para 0,91. Ao negociar o ETF SPY largo, estável, o sistema registrou 111 negócios. Desses negócios, 82 foram rentáveis ​​ea taxa de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma taxa de lucro de 0,95. Curtas Trades O sistema apresentou resultados semelhantes em seus negócios lado curto durante esse mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negócios curtos, que produziu uma taxa de vitória de 70,1 e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois elevou a taxa de vitórias para 75,4 e saltou a razão de lucro para 1,34. Análise de Sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o Bollinger Band b System produz uma taxa de vitória muito impressionante. É preciso tirar pequenos lucros dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão de média que eu tenho escrito sobre, há um tremendo risco de ruína com base no lado negativo aberto de qualquer posição. Idealmente, poderíamos ajustar para isso, adicionando um stop-loss inicial para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso iria impactar os resultados globais. É possível que enquanto um stop-loss iria obter o sistema fora do comércio que eventualmente wipes-lo, mas quantos negócios seria também parar para fora que acabaria por ir para tornar-se rentável Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema É que ele está fora do mercado com mais freqüência do que é no mercado. Seria interessante ver se nós poderíamos melhorar nos resultados tendo o comércio do sistema um outro estilo ou invest mesmo nos recursos de baixo-risco quando está fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Banda B aplicado diariamente ao SPY. Dando uma olhada no gráfico SPY atual, podemos ver que esta estratégia teria continuado a executar bem este ano. O preço foi negociado acima dos 200 dias SMA todo o ano, e podemos ver claramente três negócios rentáveis ​​que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada para um lucro alguns dias mais tarde na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa de 154 e teria sido encerrado em torno de 158 poucos dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer um que negocia. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não tinha encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente disparou acima de 0,8 eo sistema teria saído da posição em torno de break-even. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger foram desenvolvidas pelo comerciante técnico famoso, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios-padrão de uma média móvel. As variáveis-padrão utilizadas para Bandas de Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e dois desvios padrão dessa média. O objetivo de Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alta ou baixa em relação a um preço médio. B é um derivado de Bandas de Bollinger que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço estiver negociando na faixa inferior, e seu valor será 1 quando o preço estiver negociando na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço ea faixa de fundo pelo diferente entre as faixas superior e inferior. B (faixa de preço 8211 inferior) (banda inferior 8211 faixa inferior) O resultado é um indicador oscilante que fornece insight para um mercado sendo sobre-comprado ou sobrevendido. Derek Phelps diz que seus resultados parecem encorajadores. Im um desenvolvedor Ninja adepto e melhorar o comércio charicteristics de strategys automatizado. Vou codificar o seu algorythim com algumas melhorias e enviar-lhe (este site) os resultados e estratégia de trabalho quando (se) successfull. Desejo-me sorte Andrew Selby diz It8217s bastante difícil de usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você tem que decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles podem fazer os pagamentos muito mais lucrativos, também. Derek Phelps diz Sucesso Um aumento de 10 vezes na rentabilidade. Eu testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos anteriores com estes resultados8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb Eu criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos ea mesma série agora returns8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920130822- Lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, rentável 75 (3 de 4 comércios), média de negociação 630. Como você pode ver, temos aumentado consideravelmente o número de negociações feitas sobre o padrão configurações. Para limitar as entradas ruins inerentes ao puxar em muitos mais comércios, eu me restrinjei a apenas usando os dois controles (Bollb e SMA) delineado na especificação original, com um par de novas torções, eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos , E uma função SMA Slope para restringir os comércios quando a inclinação é menor que -30. Como I8217m um comerciante de Forex e meu corretor doesn8217t fornecer dados de Futuros, vou enviar-lhe a estratégia para testar em sua série de preços outros mencionados no seu artigo, juntamente com um papel que eu escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive o tempo (motivação para testar mais com estratégias de gestão de dinheiro, mas eu dobrei o indicador de Bollb em outra estratégia inteiramente caracterizada que eu escrevi que tem recursos extensivos managementstop incluídos para você conduzir testes mais adicionais se você gosta. Obrigado pela idéia, Eu gostei do desafio Derek 8211 that8217s impressionante. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todo mundo. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos curtos e longosEsta é a mesma coisa que dizer que você tem um período rápido e um curto período que eu li inicialmente Como um período de negociação longa e vice-versa, mas que didn8217t fazer qualquer sentido para mim. Bollinger Band amp Stochastic Juntado 2014 Status: Member 80 Posts Querido, Em primeiro lugar, este stategy é bastante simples, e mas não é um churrasco sagrado A configuração da estratégia está usando o padrão de Bollinger banda (período 20, desvio 2, shift 0) e estocástico (14,3,3). Muito tempo quando eu primeiro aprender o forex. Eu odeio estocástico muito, por causa do meu Mal-entendido Com este indicador. Mais tarde eu encontrei-o depois que eu sou auto-experiência (naturalmente com algum meu dinheiro da economia.). Este indicador pode me ajudar a: Filtrar minha emoção (Quando eu devo abrir ou tomar posição) Filtrando meu ganancioso (Quer ter um grande dinheiro em curto período) Sabendo quando posso me preparar para a minha próxima Posição (claro, com ajuda da banda Bollinger e Candlestick Padrão de reversão) Ok, esta é a minha estratégia simples (e estou no progresso para o meu EA com esta base de estratégia). ------- cruzar com banda superior (faça o mesmo para a banda mais baixa) Compre a entrada 1. A vela precedente (da vela atual) cruza BB superior de abaixo 2. Estocástico principal acima do sinal estocástico 3. A vela atual é bullish e Stochastic abaixo de 80 Sell Entry 1. A vela precedente (da vela atual) cruz a parte superior de BB de acima. 2. Stochastic principal abaixo do sinal estocástico 3. A vela atual é bearish e estocástica acima de 20 Tome o lucro. 50 Trailing Stop 15 Stop Loss. 50 Time Frame H1 Qualquer moeda. O castiçal que eu costumo usá-lo Bullish e bearish engolindo. Por favor, cuidado que Forex é um negócio com alto risco, Esta Estratégia é trabalhar em mim, por isso é sob seu próprio risco. No.1 nenhuma entrada. (O estocástico já é Overbought área) no.2 vender a entrada no.3 vender a entrada Entrou em novembro 2012 Status: Member 530 Posts Invisível John Bollinger disse: quottags das bandas são apenas que - tags, não sinais. Uma etiqueta da banda de bollinger superior não é por si só um sinal de venda. Uma etiqueta da banda inferior não é, por si só, um sinal de compra. Preço muitas vezes pode e faz quotwalk a banda. Registrado em julho de 2013 Status: Quantum Cosecant Daredevil 566 Posts A linha central de sua banda de bollinger é uma média móvel simples 20 período. O stochastics 1433 segue aproximadamente a 14 média móvel simples. Se você desenhar uma linha de 50 níveis em seu stochastics, ele vai espelhar de perto quando o preço cruza a média móvel simples período 14 em seu gráfico. Este sistema negocia, portanto, quando o preço é percebido como esgotado dentro do 20 e 14 simples médias móveis no gráfico 1HR. Em primeiro lugar, espero que você tenha um monte de tempo livre para monitorar os negócios 1HR, e em segundo lugar, espero que você só vai ver o movimento de intervalo. Se a tendência de preços, nenhum dos seus indicadores irá ajudá-lo. Gostaria de salientar uma falha em sua análise também. Este é um erro comum porque você pode ver o que está acontecendo a seguir, assim que seu cérebro toma decisões baseadas em hipótese sem suporte. Na sua foto de exemplo, você não pegou o comércio 1 porque você disse que o estocástico já estava sobre-comprado. Certo, ótimo. Então por que o comércio foi obtido? O estocástico já está sobrevendido. Quando você está negociando ao vivo, você não pode ver as próximas 20 velas Portanto, na realidade, você não pode ter comércio 3 tampouco, de acordo com sua regra. Isso é a menos que você está indo apenas para o comércio de gráficos históricos O melhor nível de negociação estocástica é a linha 50. Se fosse eu, eu iria excluir o 20 e 80. No entanto, seu sistema é realmente apenas negociação quando o preço é abovebelow o 14 e 20 SMA. Porque stochastics não pode mostrar corretamente a faixa de preço, não é o indicador ideal para o tipo de estratégia que você está tentando usar. Ela tende a ficar plana no limite superior da volatilidade dos preços. Seu único sinal válido é cruzar a linha 50, mas você também pode ver o mesmo sinal com um período de 14 SMA, por isso cabe a você qual usar. Além de ser incapaz de comércio tendências, você também são propensos a cabeça fakes quando o mercado está em consolidação. E desde que você escolheu o gráfico 1HR, você vai ter perdas consideráveis ​​cada vez que você é cabeça falsificada. É uma boa idéia, mas não é prático com as ferramentas que você está usando. Se você a sabe ou não, você está tentando realmente medir o momentum e para mim, eu encontrei que o método para ser a técnica a mais rentável a se usar. No entanto, você pode usar ferramentas melhores para ajudá-lo a determinar entradas e saídas. Mantenha a sua estratégia global, mas melhore a sua capacidade de medir a gama de movimentos de preços. Eu estou indo supor que porque esta é uma estratégia 1HR que você não tentou realmente negociar este método no mercado vivo por muito tempo. As cartas históricas são emocionantes, mas o mercado vivo é a única carta que importa. Boa sorte. Negociação bem sucedida exige compromisso com o processo, não os pips. Acho que iria um pouco assim. Externo int OS20 externo int OB80 duplo upBBf2iBands (Símbolo (), 0, bbperiodf, bbdeviationf, 0, PRICECLOSE, MODEUPPER, 2) double loBBf2iBands (Símbolo (), 0, bbperiodf, bbdeviationf, 0, PRICECLOSE, MODELOWER, 2) double smpMiStochastic (NULL, 0, k, d, slowing1, MODESMA, 0, MODEMAIN, 2) se (Close2gtOpen2ampampClose2gtupBBf1ampampsmpMgtOBampampClose1lTOpen2) retornar (vender) se (Close2ltOpen2ampampClose2ltloBBf2ampampsmpMltOSampampClose1gtOpen2) return (buy) Obrigado pelo seu script. O número da vela é candle1 e candle0. Candle0 para confirmação e correlação com condição estocástica. Candle1. Abrir e fechar para detecção cruzada da banda. Graças Magix.